什么是高頻交易系統？

什么是高頻交易系統？高頻交易系統是通過編程實現的一種智能化的電腦程序交易系統，它排除了人工交易的非理性影響，能夠以較高的頻率前脊虛和固定交易規則進行交易。高頻交易系統目前主要包括三個大方面，首先，交易指令要完全由電腦系統發送，中間不通過人工操作，系統基本要求是對市場數據的響應延時要小，高頻交易系統一般使用超高速的復雜計算機系統下單，在執行層面上，交易頻率會比較高，有可能會大量、頻繁地向交易所報單，高頻交易系統要能夠用最快的速度對信號進行拆解、計算和輸出；高頻交易系統由專用軟件硬件組成，交易指令會直接發送到交易所，系統運行時處理的信號源是交易所播報的實時野如行情，使用的是和交易所直連的數據通慧燃道，平均每次持倉時間極短，可以支持大量發送和取消委托訂單，收盤時基本能夠保持平倉即不持倉過夜，符合以上條件的系統是高頻交易系統。

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什么是高頻交易系統?

1、高頻交易系統概述

高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。

比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價差。

這種交易的速度如此之快，以至于有些交易機構將自己的“服務器群組”(server farms) 安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令到達交易所的距離。

2、高頻交易系統特點

（1）交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級，有的甚至是納秒級；

（2）系統由專用的軟、硬件組成；

（3）系統的硬件需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。

3、高頻交易的兩大核心要素

（1）一是產生高頻交易信號的交易策略;

（2）二是優化交易執行過程的算法。

擴展資料

1、高頻交易系統的特點

高頻系統是一種非常有特點的計算機應用。在輸入和輸出層面，數據比較簡單。

輸入用的都是市場行情數據，用的是Tick級別，甚至是更細顆粒度，比如用order book上數據。

輸出就是報單到交易所，執行層面上頻率會比較高，有可能會大量、頻繁地向交易所報單。系統運行橋消時處理的信號源是交易所播報的實時行情，要求用最快的速度對信號進行拆解、計算和輸出，對于系統的實時計算能力的要求也比較高。

同時，一般高頻交易系統從邏輯的層面上來說是比較簡單的。

2、編程跡嫌語言的選擇

目前，高頻交易系統最主流的是C/C++語言。

這是一種優點及其很顯著的語言。相比依賴虛擬機的JAVA和Python而言，C/C++是一種非常接近底層硬件的開發語言，對硬件操控的控制度、靈活度都超過其他語言，在性能上的把控力會更強。

但是，其語法相當復雜，比較難學，沒有受過系統編程訓練的開發者，掌握起來比較困難。

同時，使用C/C++編程也可以獲得及其優越的性能，這對于高頻交易系統來說，就非常重要了！并且，國內大多數的姿消手交易所提供的都是C++級別的類庫，只有用C++進行開發，才能方便進行系統對接。

股票中的“高頻交易”是怎么操作的？

按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫“高頻交易系統”。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的接口，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個“高頻交易系統”。

交易指令：交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級返稿（VBA退散）。

系統：系統由專用的軟硬件組成，研發時需要大量計算機專家級的工作消世凱（散戶隨便編個小程序退散）。

位置：系統的硬件需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。并且得到門的準入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。

符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深拿喚切贊同“高頻交易”是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。